Vix 10 Hari Rata Rata Bergerak

Opsi Volatilitas: Indikator Kontras Seperti pada ukuran sentimen pasar lainnya. Volatilitas tersirat (IV) dapat digunakan untuk mengukur bagaimana suasana hati investor yang ekstrem dan untuk lebih mengantisipasi titik balik pasar utama. Di segmen pilihan ini, tutorial ini memberikan beberapa contoh bagaimana level IV, dengan menggunakan indeks CBOE Volatility Index (VIX), berhubungan dengan pergerakan harga di masa lalu dan masa depan. Sementara contoh yang disajikan di sini adalah harga penutupan mingguan, analisis frekuensi yang lebih tinggi dapat diterapkan juga. Artinya, tingkat VIX atau IV pada saham dapat dilacak dalam kerangka waktu yang lebih pendek (termasuk intraday) untuk mengidentifikasi kondisi oversold dan overbought jangka pendek, di mana pembalikan ke mean jangka pendek dari volatilitas tersirat sering terjadi. Oleh karena itu, penerapan pendekatan kontrarian berpotensi menghasilkan imbal hasil di atas rata-rata. IV sebagai Ukur Investor Crowd Indeks VIX adalah ukuran populer dari suasana hati investor dan, seperti yang terlihat pada Gambar 18, dapat berayun dengan liar cukup sering. Ini mengukur seberapa mahal pilihan pada indeks saham SampP 500. Anda dapat menemukan data historis yang tersedia untuk diunduh di Chicago Board Options Exchange (CBOE). Copyright 2007 Investopedia Gambar 18: VIX indeks volatilitas tersirat sejak tahun 1990. Perhatikan lonjakan ekstrim di atas 40 selama periode terburuk pasar beruang selama 2000-2002. VIX meningkat tajam saat ketakutan investor meningkat. Saat investor takut, dan pasar bearish, VIX akan naik. Saat rasa takut surut, VIX menurun. Namun, tingkat rendah jangka panjang VIX telah dikaitkan dengan pasar bull, di mana VIX pada posisi terendah yang ekstrim memberi isyarat kenaikan pasar utama, seperti yang terlihat pada Gambar 19. Pada tahun 1994 dan 2004, VIX tetap di bawah 20 dan pasar mengembangkan tren bullish yang signifikan. . (Untuk mempelajari lebih lanjut, baca Mendapatkan VIX On Market Direction.) Diperkenalkan pada tahun 1993, VIX telah berkembang menjadi salah satu alat pengukur sentimen investor yang paling populer dan volatilitas pasar saham. VIX adalah ukuran volatilitas tersirat, menangkap ekspektasi pasar volatilitas 30 hari yang tersirat oleh opsi jangka pendek pada Indeks SampP 500. (Untuk informasi lebih lanjut mengenai hal ini, lihat Volatilitas - Kelahiran Sebuah Kelas Aset Baru.) Copyright 2007 Investopedia Gambar 19: SampP 500 di samping tingkat VIX. Ini mungkin untuk melihat bagaimana harga dan volatilitas berhubungan satu sama lain. Khas saham cap paling besar yang meniru pasar, saat harga turun, volatilitas (VIX dalam kasus ini) naik dan sebaliknya. VIX bereaksi terhadap penurunan tajam pada SampP 500, seperti yang terlihat pada Gambar 19. Selama setiap krisis pasar utama (1997, 1998, 2001, 2002), VIX berlari tajam, menandakan dasar pasar sudah dekat. Sementara VIX diciptakan pada tahun 1993, karena opsi telah diperdagangkan sejak awal tahun 1980an, adalah mungkin untuk kembali membangun indeks VIX (lihat situs web CBOE untuk mendapatkan riwayat download yang lengkap). Selama jatuhnya pasar 1987, VIX meningkat ke level di atas 100, mencapai level intraday 172,79 pada tanggal 20 Oktober 1987. Jumlah ini berdasarkan pilihan SampP 100, bukan opsi SampP 500. Metodologi VIX diubah pada tahun 2003 untuk menggunakan opsi SampP 500, bukan opsi SampP 100. Karena VIX memiliki siklus tren jangka panjang untuk itu, bagaimanapun, cara terbaik untuk melihat VIX adalah dengan moving averages. Gambar 20 menyajikan VIX dengan rata-rata bergerak (rata-rata bergerak 10 dan 50 hari), yang memungkinkan identifikasi tingkat ekstrem jangka pendek yang lebih baik bila pasar jenuh beli atau jenuh jual, terlepas dari tingkat suku bunga yang lebih lama. 13 Copyright 2007 Investopedia Gambar 20: Bagan harga VIX dan SampP 500 setiap hari. Ketika moving average VIX 10-hari bergerak terlalu jauh dari moving average 50 hari, SampP 500 biasanya mengalami koreksi, seperti yang ditunjukkan oleh panah hitam kecil. Seperti yang terlihat pada Gambar 20, lonjakan VIX diratakan dengan rata-rata pergerakan 10 hari. Karena rata-rata pergerakan 10 hari bergerak di atas rata-rata pergerakan 50 hari, kondisi pasar jelas akan berubah bearish. Dan karena moving average 10 hari bergerak di bawah moving average 50 hari, kondisi pasar berubah bullish. Tapi ketika penyimpangan 10 dan 50 hari diregangkan (ukuran yang berbeda dapat digunakan untuk menentukan regangan), pengembalian ke mean terjadi karena rata-rata pergerakan 10 hari kembali ke tingkat rata-rata pergerakan 50 hari. . Perputaran sentimen ini adalah indikator pelawan yang baik dan bisa digunakan untuk timing ayunan pasar yang lebih baik. Kesimpulan Di segmen tutorial volatilitas ini, indeks volatilitas VIX tersirat untuk opsi indeks SampP 500 dijelaskan dan disajikan. Hal itu menunjukkan bagaimana kedua indeks (VIX dan SampP 500) bergerak terbalik dan dengan penerapan rata-rata pergerakan yang berbeda terhadap harga VIX harian, adalah mungkin untuk mengidentifikasi area overbought dan oversold dari SampP 500. Metode pelawan ini memberikan dasar bagi Waktu yang lebih baik dari pasar untuk investor. Setelah tiga minggu mengalami volatilitas turun, aksi bearish selama tiga hari terakhir telah menyebabkan VXN (indeks volatilitas untuk NASDAQ-100) berbalik arah dan melonjak di atas rata-rata pergerakan sederhana 10 hari. . Seiring NASDAQ-100 (NDX) turun lebih dramatis daripada SampP 500 yang ada pagi ini, lonjakan yang sesuai di VIX, sementara yang serupa, belum mengubah indeks volatilitas tersebut sampai SMA 10 hari. Sebaik yang saya dapat menentukan secara anekdot, penggunaan indeks volatilitas 8211 terutama VIX 8211 untuk mengukur pasang surut dan sentimen pasar telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Salah satu cara yang paling umum untuk menggunakan VIX adalah dengan mengukur deviasi dari SMA 10 hari dan bertaruh bahwa semakin besar penyimpangan, semakin besar kemungkinan indeks akan bergerak cepat dalam mode reversi rata-rata ke arah SMA 10 hari. Di pasar tren, kinerja pengembalian rata-rata merupakan peluang bagus untuk menambah tren perdagangan. Ketika pasar bergerak menyamping, seperti yang terlihat sekarang, VIX lebih baik digunakan sebagai osilator untuk mengatur waktu ayunan dari satu sentimen yang ekstrem ke yang lain. Pada bagan di bawah ini, saya telah menambahkan 10 dan 20 amplop rata-rata bergerak ke VXN untuk membantu menentukan parameter kemungkinan ayunan volatilitas yang paling mungkin. Sementara beberapa resistansi biasanya terlihat saat ayunan volatilitas kembali di atas SMA 10 hari, sisi berlawanan dari 10 amplop rata-rata bergerak 8211 VXN 30,09 dalam kasus ini (26,09 untuk VIX) 8211 adalah tempat ayunan volatilitas kemungkinan besar akan berjalan. Keluar dari uap karena menemukan perlawanan yang lebih kuat. Pada grafik, 10 amplop rata-rata bergerak diwakili oleh garis hijau bertitik. Garis hijau solid adalah 20 amplop rata-rata bergerak yang biasanya menandai akhir ayunan volatilitas ekstrim dan sinyal konversi reversi yang lebih dapat diandalkan. 1 komentar: Anda bisa menggunakannya pada beberapa alasan lainnya. Elektronik dan kimia desulfators telah di pasar selama bertahun-tahun. Konsep ini juga menarik bagi komuter yang mencari metode transportasi cepat dan terpercaya untuk masuk dan berkeliling kota dan kota dan bagi siapa saja yang ingin memulai rezim kebugaran mereka baik setelah sakit, cedera atau tidak aktivitas. Baterai Lithium Poly berada di barisan depan teknologi baterai ponsel dan seperti inovasi baru, ini terbatas pada ketersediaannya. Beberapa sejarah ini disebutkan di Pine Bluffs: Area Istirahat Wyoming, Area Hiking dan Situs Arkeologi. Cara Menggunakan VIX untuk Waktu Pasar Indeks VIX, atau Volatilitas, dapat digunakan untuk mentransformasikan perdagangan Anda ke pasar. Sistem waktu pasar ini dikembangkan oleh Larry Connors dan telah dikenal sebagai Connors VIX Reversals. Hal ini digunakan untuk mengidentifikasi kapan keseluruhan pasar (SampP 500) cenderung membalikkan. Awasi indikator ini dan gunakan di samping strategi waktu pasar reguler Anda. Berapakah VIX The Volatility Index (VIX) yang mengukur volatilitas di masa depan. Ini memberi kita indikasi bagus tentang tingkat ketakutan dan keserakahan di pasar. Volatilitas berarti mengembalikan. Ini berarti bahwa periode volatilitas tinggi pada akhirnya akan kembali ke mean dan periode volatilitas rendah pada akhirnya akan meningkat sesuai artinya. Pembacaan tinggi biasanya terjadi setelah market sell-off dan Anda ingin fokus pada posisi long. Pembacaan rendah biasanya terjadi setelah sebuah demonstrasi dan Anda ingin fokus pada posisi pendek. Kami selalu melakukan kebalikan dari kerumunan Berikut adalah bagan: Ada sekitar 10 jenis pembalikan VIX (disebut sinyal CVR). Berikut adalah dua di antaranya: Menggunakan moving average 10 periode Yang pertama menggunakan moving average 10 periode. Anda bisa melihat moving average ini pada grafik di atas. Ketika VIX mendapat 10 di atas rata-rata pergerakan 10 periode, SampP 500 akan terjual habis. Ini telah mencapai ekstrem dan kemungkinan akan berbalik kembali ke sisi positifnya. Anda ingin mencari setup yang panjang karena ini telah memprediksi dengan tepat arah pasar hampir 70 kali Ini adalah kebalikan dari pengaturan singkat. Carilah VIX untuk mendapatkan 10 di bawah rata-rata pergerakan 10 periode untuk mencari pengaturan singkat. Menggunakan indikator RSI Yang kedua menggunakan indikator RSI dengan pengaturan 5 periode (lihat bagan di atas). Ketika RSI berada di atas 70 VIX sudah overbought dan pasarnya oversold. Cari setup lama. Bila RSI berada di bawah 30 maka VIX oversold dan pasarnya overbought. Cari pengaturan singkat. Saya telah menandai bagan di atas di panel RSI dengan panah hijau dan merah untuk menunjukkan sinyal panjang dan pendek. Ingatlah bahwa pembalikan VIX digunakan untuk mengidentifikasi pasar yang ekstrem di SampP 500. Jadi agar sinyal ini signifikan, Anda akan ingin menggunakannya untuk menukar indeks ini sendiri (SPY) atau menemukan grafik saham yang terlihat serupa dengan Bagan dari SampP 500. Baca lebih lanjut tentang pembalikan VIX ini (dan beberapa strategi perdagangan jangka pendek lainnya) di buku ini, Strategi Perdagangan Jangka Pendek Itu Bekerja. Begitu Anda mulai mempelajari pembalikan VIX, dan mulai melihat seberapa sering pasar benar-benar membalikkan ketika Anda mendapatkan banyak sinyal yang mengarah ke arah yang sama, Anda akan menyadari betapa berharganya pengetahuan ini. Anda juga akan mendapatkan keuntungan besar dari pedagang lain