The 7 Pitfalls Of Moving Averages A moving average adalah harga rata-rata keamanan selama jangka waktu tertentu. Analis sering menggunakan moving averages sebagai alat analisis untuk memudahkan tren pasar, karena efek bergerak naik turun. Moving averages dapat membentuk trend dan mengukur momentum. Oleh karena itu, mereka dapat digunakan untuk menunjukkan kapan investor harus membeli atau menjual keamanan tertentu. Investor juga dapat menggunakan moving averages untuk mengidentifikasi titik support atau resistance untuk mengukur ketika harga cenderung berubah arah. Dengan mempelajari rentang perdagangan historis, titik support dan resistance ditetapkan dimana harga sebuah keamanan membalikkan tren ke atas atau ke bawahnya, di masa lalu. Poin ini kemudian digunakan untuk membuat, membeli atau menjual keputusan. Sayangnya, rata-rata bergerak bukan alat yang sempurna untuk membangun tren dan menghadirkan banyak risiko yang tidak penting namun penting bagi investor. Selain itu, moving averages tidak berlaku untuk semua jenis perusahaan dan industri. Beberapa kelemahan utama dari moving averages meliputi: 1. Moving averages menarik tren dari informasi masa lalu. Mereka tidak memperhitungkan perubahan akun yang dapat mempengaruhi kinerja keamanan di masa depan, seperti pesaing baru, permintaan produk yang lebih tinggi atau lebih rendah di industri dan perubahan dalam struktur manajerial perusahaan. 2. Idealnya, rata-rata bergerak akan menunjukkan perubahan harga keamanan yang konsisten, dari waktu ke waktu. Sayangnya, rata-rata bergerak tidak bekerja untuk semua perusahaan, terutama bagi industri yang sangat tidak stabil atau yang sangat dipengaruhi oleh kejadian saat ini. Hal ini terutama berlaku untuk industri minyak dan industri yang sangat spekulatif, pada umumnya. 3. Moving averages dapat tersebar dalam jangka waktu tertentu. Namun, ini bisa menjadi masalah karena tren umum bisa berubah secara signifikan tergantung dari jangka waktu yang digunakan. Kerangka waktu yang lebih pendek memiliki volatilitas lebih, sedangkan kerangka waktu yang lebih lama memiliki volatilitas yang lebih rendah, namun jangan memperhitungkan perubahan baru di pasar. Investor harus berhati-hati dengan kerangka waktu yang mereka pilih, untuk memastikan trennya jelas dan relevan. 4. Perdebatan yang sedang berlangsung adalah apakah penekanan lebih lanjut harus dilakukan pada hari-hari terakhir dalam periode waktu tertentu. Banyak yang merasa bahwa data terbaru lebih mencerminkan arah keamanan bergerak, sementara yang lain merasa bahwa memberi bobot beberapa hari lebih banyak daripada yang lain, salah mendasari trennya. Investor yang menggunakan metode yang berbeda untuk menghitung rata-rata dapat menarik tren yang sama sekali berbeda. (Pelajari lebih lanjut dalam Rata-rata Bergerak Sederhana vs. Eksponensial.) 5. Banyak investor berpendapat bahwa analisis teknis adalah cara yang tidak berarti untuk memprediksi perilaku pasar. Mereka bilang pasar tidak memiliki ingatan dan masa lalu bukan merupakan indikator masa depan. Apalagi ada penelitian substansial untuk mendukungnya. Sebagai contoh, Roy Nersesian melakukan penelitian dengan lima strategi yang berbeda menggunakan moving averages. Tingkat keberhasilan setiap strategi bervariasi antara 37 dan 66. Penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata bergerak hanya menghasilkan hasil sekitar setengah dari waktu, yang dapat membuat mereka menggunakan proposisi berisiko untuk secara efektif menentukan waktu pasar saham. 6. Efek sering menunjukkan pola perilaku siklis. Hal ini juga berlaku untuk perusahaan utilitas, yang memiliki permintaan yang mantap untuk produk mereka dari tahun ke tahun, namun mengalami perubahan musiman yang kuat. Meskipun rata-rata bergerak dapat membantu kelancaran tren ini, mereka juga dapat menyembunyikan fakta bahwa keamanan sedang tren dalam pola osilasi. (Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat Keep An Eye On Momentum.) 7. Tujuan dari setiap tren adalah untuk memperkirakan kemana harga keamanan akan berada di masa depan. Jika keamanan tidak mengarah ke kedua arah, itu tidak memberikan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari pembelian atau short selling. Satu-satunya cara seorang investor dapat memperoleh keuntungan adalah dengan menerapkan strategi berbasis pilihan yang canggih yang bergantung pada harga yang tetap stabil. Garis Dasar Rata-rata Bergerak telah dianggap sebagai alat analisis yang berharga oleh banyak orang, namun agar alat apapun efektif, Anda harus terlebih dahulu memahami fungsinya, kapan menggunakannya dan kapan tidak menggunakannya. Kebocoran yang dibahas di sini menunjukkan bila rata-rata bergerak mungkin bukan alat yang efektif, seperti bila digunakan dengan sekuritas yang mudah menguap, dan bagaimana mereka dapat mengabaikan informasi statistik penting tertentu, seperti pola siklus. Hal ini juga dipertanyakan seberapa efektif rata-rata bergerak adalah untuk secara akurat menunjukkan tren harga. Mengingat kekurangannya, moving averages mungkin merupakan alat yang paling baik digunakan bersamaan dengan yang lain. Pada akhirnya, pengalaman pribadi akan menjadi indikator utama seberapa efektifnya portofolio mereka. (Untuk lebih banyak, lihat Apakah Rata-rata Bergerak Adaptif Memimpin Untuk Hasil yang Lebih Baik) Ukuran hubungan antara perubahan kuantitas yang diminta dari barang tertentu dan perubahan harga. Harga. Nilai total pasar dolar dari semua saham beredar perusahaan. Kapitalisasi pasar dihitung dengan cara mengalikan. Frexit singkatan dari quotFrench exitquot adalah spinoff Prancis dari istilah Brexit, yang muncul saat Inggris memilih. Perintah ditempatkan dengan broker yang menggabungkan fitur stop order dengan perintah limit. Perintah stop-limit akan. Ronde pembiayaan dimana investor membeli saham dari perusahaan dengan valuasi lebih rendah daripada valuasi yang ditempatkan pada. Teori ekonomi tentang pengeluaran total dalam perekonomian dan pengaruhnya terhadap output dan inflasi. Ekonomi Keynesian dikembangkan. Pendekatan yang paling sederhana adalah dengan mengambil rata-rata Januari sampai Maret dan menggunakannya untuk memperkirakan penjualan April8217: (129 134 122) 3 128.333 Oleh karena itu, berdasarkan penjualan Januari sampai Maret, Anda memprediksi bahwa penjualan pada bulan April Akan menjadi 128.333 Begitu penjualan April8217s masuk, Anda kemudian akan menghitung perkiraan untuk bulan Mei, kali ini menggunakan Februari sampai April. Anda harus konsisten dengan jumlah periode yang Anda gunakan untuk peramalan rata-rata bergerak. Jumlah periode yang Anda gunakan dalam perkiraan rata-rata bergerak Anda sewenang-wenang, Anda hanya boleh menggunakan dua periode, atau lima atau enam periode apapun yang Anda inginkan untuk menghasilkan prakiraan Anda. Pendekatan di atas adalah rata-rata bergerak sederhana. Terkadang, penjualan bulan yang lebih baru mungkin akan lebih berpengaruh pada penjualan bulan depan, jadi Anda ingin memberi bobot lebih mendekati bulan di model perkiraan Anda. Ini adalah rata-rata bergerak tertimbang. Dan seperti jumlah periode, bobot yang Anda tetapkan itu murni sewenang-wenang. Katakanlah Anda ingin memberi bobot pada bulan Maret8217, berat badan Februari8217s 30, dan Januari8217s 20. Kemudian perkiraan Anda untuk bulan April akan menjadi 127.000 (122,50) (134,30) (129,20) 127. Keterbatasan Metode Bergerak Rata-rata Bergerak rata-rata dianggap sebagai teknik peramalan 8220moothing8221. Karena Anda mengambil rata-rata dari waktu ke waktu, Anda melembutkan (atau merapikan) efek dari kejadian tidak teratur dalam data. Akibatnya, efek musiman, siklus bisnis, dan kejadian acak lainnya dapat secara dramatis meningkatkan kesalahan perkiraan. Lihatlah data senilai setahun penuh, dan bandingkan rata-rata pergerakan 3 periode dan rata-rata pergerakan 5 periode: Perhatikan bahwa dalam contoh ini saya tidak membuat perkiraan, namun berpusat rata-rata bergerak. Rata-rata pergerakan 3 bulan pertama adalah untuk bulan Februari, dan rata-rata bulan Januari, Februari, dan Maret. Saya juga melakukan hal serupa untuk rata-rata 5 bulan. Sekarang lihatlah bagan berikut ini: Apa yang Anda lihat Tidakkah rangkaian rata-rata bergerak tiga bulan lebih mulus daripada seri penjualan yang sebenarnya Dan bagaimana rata-rata pergerakan moving average lima bulan itu lebih mulus. Oleh karena itu, semakin banyak periode yang Anda gunakan dalam rata-rata bergerak Anda, semakin halus deret waktu Anda. Oleh karena itu, untuk peramalan, rata-rata pergerakan sederhana mungkin bukan metode yang paling akurat. Metode rata-rata bergerak terbukti cukup berharga saat Anda mencoba mengekstrak komponen musiman, tidak teratur, dan siklis dari rangkaian waktu untuk metode peramalan yang lebih maju, seperti regresi dan ARIMA, dan penggunaan rata-rata bergerak dalam penguraian rangkaian waktu akan dibahas kemudian. Dalam seri. Menentukan Akurasi Model Bergerak Rata-rata Umumnya, Anda menginginkan metode peramalan yang memiliki kesalahan paling sedikit antara hasil aktual dan prediksi. Salah satu ukuran akurasi kuadrat yang paling umum adalah Mean Absolute Deviation (MAD). Dalam pendekatan ini, untuk setiap periode dalam deret waktu dimana Anda membuat perkiraan, Anda mengambil nilai absolut dari perbedaan antara nilai actual aktual aktual dan perkiraan (penyimpangan). Maka Anda rata-rata penyimpangan absolut dan Anda mendapatkan ukuran MAD. MAD dapat membantu dalam menentukan jumlah periode yang Anda rata-rata, dan atau jumlah berat yang Anda tempatkan pada setiap periode. Umumnya, Anda memilih salah satu yang menghasilkan MAD terendah. Berikut adalah contoh bagaimana MAD dihitung: MAD hanya rata-rata 8, 1, dan 3. Moving Averages: Recap Bila menggunakan moving averages untuk peramalan, ingat: Moving averages dapat sederhana atau tertimbang Jumlah periode yang Anda gunakan untuk Rata-rata, dan setiap bobot yang Anda tetapkan untuk masing-masing benar-benar sewenang-wenang Rata-rata bergerak menghaluskan pola tidak teratur dalam data deret waktu semakin besar jumlah periode yang digunakan untuk setiap titik data, semakin besar efek pemulusan Karena perataan, peramalan penjualan bulan depan8217 berdasarkan Penjualan beberapa bulan terakhir bisa menghasilkan penyimpangan yang besar karena pola musiman, siklus, dan tidak teratur dalam data dan Kemampuan pemulusan metode rata-rata bergerak dapat berguna dalam menguraikan deret waktu untuk metode peramalan yang lebih maju. Minggu Berikutnya: Exponential Smoothing Pada minggu depan8217s Forecast Jumat. Kita akan membahas metode pemulusan eksponensial, dan Anda akan melihat bahwa metode tersebut dapat jauh lebih unggul daripada metode peramalan rata-rata bergerak. Masih belum tahu mengapa kami Forecast Jumat posting muncul pada hari Kamis Cari tahu di: tinyurl26cm6ma Seperti ini: Posting navigasi Tinggalkan Balasan Batalkan balasan Saya punya 2 pertanyaan: 1) Dapatkah Anda menggunakan pendekatan MA terpusat untuk meramalkan atau hanya untuk menghilangkan musiman 2) Kapan Anda menggunakan t sederhana (t-1t-2t-k) k MA untuk memperkirakan satu periode ke depan, mungkinkah meramalkan lebih dari 1 periode di masa depan, kurasa perkiraan Anda akan menjadi salah satu poin yang memberi makan berikutnya. Terima kasih. Cintai info dan penjelasan Anda. Saya senang Anda menyukai blog saya. Beberapa analis telah menggunakan pendekatan MA yang terpusat untuk peramalan, tapi saya sendiri tidak akan melakukannya, karena pendekatan tersebut mengakibatkan hilangnya pengamatan di kedua ujungnya. Ini sebenarnya berhubungan dengan pertanyaan kedua Anda. Umumnya, MA sederhana digunakan untuk meramalkan hanya satu periode di masa depan, namun banyak analis 8211 dan saya juga kadang-kadang 8211 akan menggunakan proyeksi satu periode di depan saya sebagai salah satu masukan untuk periode kedua di depan. Ini penting untuk diingat bahwa semakin jauh ke depan Anda mencoba meramalkan, semakin besar risiko kesalahan perkiraan Anda. Inilah sebabnya mengapa saya tidak merekomendasikan MA yang terpusat untuk meramalkan 8211 hilangnya pengamatan pada akhirnya berarti harus bergantung pada perkiraan untuk pengamatan yang hilang, serta periode di depan, jadi ada kemungkinan kesalahan perkiraan yang lebih besar. Pembaca: Anda diundang untuk mempertimbangkan hal ini. Apakah Anda memiliki pemikiran atau saran mengenai Brian ini, terimakasih untuk komentar dan pujian Anda di blog prakarsa bagus dan penjelasan yang bagus. Ini sangat membantu. Saya meramalkan papan sirkuit cetak khusus untuk pelanggan yang tidak memberikan perkiraan apapun. Saya telah menggunakan moving average, namun tidak begitu akurat karena industri bisa naik turun. Kami melihat ke tengah musim panas sampai akhir tahun bahwa pengiriman pcb8217s habis. Kemudian kita lihat di awal tahun melambat turun. Bagaimana saya bisa lebih akurat dengan data saya Katrina, dari apa yang Anda katakan kepada saya, tampaknya penjualan papan sirkuit tercetak Anda memiliki komponen musiman. Saya menangani seasonality di beberapa posting Forecast Friday lainnya. Pendekatan lain yang bisa Anda gunakan, yang cukup mudah, adalah algoritma Holt-Winters, yang memperhitungkan musiman akun. Anda bisa menemukan penjelasan bagus disini. Pastikan untuk menentukan apakah pola musiman Anda bersifat multiplikatif atau aditif, karena algoritma ini sedikit berbeda untuk masing-masing. Jika Anda memplot data bulanan Anda dari beberapa tahun dan melihat bahwa variasi musiman pada waktu yang sama tahun nampaknya konstan dari tahun ke tahun, maka musimannya aditif jika variasi musiman dari waktu ke waktu tampaknya meningkat, maka musimannya adalah Perkalian Kebanyakan time series musiman akan bersifat multiplicative. Jika ragu, asumsikan perkalian. Semoga berhasil. Hi there, Antara metode tersebut:. Peramalan Nave. Memperbarui Mean. Bergerak rata-rata panjang k. Entah Rata-rata Tertimbang Rata-rata Panjang K ATAU Pemulusan Eksponensial Yang mana dari model pembaharuan yang Anda rekomendasikan untuk saya gunakan untuk meramalkan data Menurut pendapat saya, saya memikirkan Moving Average. Tapi saya tidak tahu bagaimana membuatnya jelas dan terstruktur Hal ini sangat tergantung pada kuantitas dan kualitas data yang Anda miliki dan perkiraan horison (jangka panjang, jangka menengah, atau jangka pendek) Apa kelemahan utama menggunakan Moving Rata-rata (MA) Ukuran hubungan antara perubahan kuantitas yang diminta dari barang tertentu dan perubahan harga. Harga. Nilai total pasar dolar dari semua saham beredar perusahaan. Kapitalisasi pasar dihitung dengan cara mengalikan. Frexit singkatan dari quotFrench exitquot adalah spinoff Prancis dari istilah Brexit, yang muncul saat Inggris memilih. Perintah ditempatkan dengan broker yang menggabungkan fitur stop order dengan perintah limit. Perintah stop-limit akan. Ronde pembiayaan dimana investor membeli saham dari perusahaan dengan valuasi lebih rendah daripada valuasi yang ditempatkan pada. Teori ekonomi tentang pengeluaran total dalam perekonomian dan pengaruhnya terhadap output dan inflasi. Ekonomi Keynesian dikembangkan.
No comments:
Post a Comment